Cartera Triángulo Dorado

Debate general sobre la Cartera Permanente
Kike Moreno
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Re: Cartera Triángulo Dorado

Mensaje por Kike Moreno » Mié Ene 23, 2019 12:49 pm

Para estimar el valor del VanguardSC, he hecho esto:
- años 1999 y 2000, como no hay índice small caps, utilizo el índice WORLD Standard (Large+Mid Cap) Net, restándole un 0.2689% de rentabilidad que es la diferencia media de rentabilidad entre el fondo y el índice WORLD SMALL CAP Net entre 2015 y 2017.
- años 2001 a 2014, utilizo el índice WORLD SMALL CAP Net, restándole un 0.2689%
- años 2015 a 2018, directamente la rentabilidad del fondo

En los 2 casos utilizo los índices "Net" que son los que visto que se parecen más a la rentabilidad del fondo en los 3 años en los que hay datos.

Copio aquí los datos de rentabilidad del 1999 al 2018 por si los queréis revisar, que siempre está bien:

0.460920824617058
-0.075748255329102
0.060440824617058
-0.290038793962043
0.310045104750103
0.150873132324834
0.330629631216844
0.045678837272886
-0.093671391729935
-0.391347505343636
0.393621499871204
0.346220356768582
-0.062905664025331
0.154740477301952
0.263911039308056
0.157658649200006
0.106967293701252
0.158446326011013
0.075236391515461
-0.097472073014213

Kike Moreno
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Re: Cartera Triángulo Dorado

Mensaje por Kike Moreno » Mié Ene 23, 2019 12:58 pm

Hola de nuevo.

Os copio aquí un link con todos los datos que estoy utilizando por si los queréis revisar o reutilizar:

http://www.sharecsv.com/s/212a43c16c3bc ... lucion.csv

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Brownehead
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Re: Cartera Triángulo Dorado

Mensaje por Brownehead » Mié Ene 23, 2019 2:42 pm

Si no lo miré mal para los años 99 y 2000 sí que hay índice world small caps con Price Returns (ganancias brutas sin costes fiscales por dividendos)
Cartera Permanente para un mundo incierto

JuanR.
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Re: Cartera Triángulo Dorado

Mensaje por JuanR. » Mar Ene 29, 2019 3:02 pm

Yo estoy por entrar en Small Caps.

Y de hecho en realidad pasaría a una cartera triángulo dorado, porque tener el cash en una cuenta normal creo que es "hacerse trampas al solitario" y no cuenta como el 1/4 en "cash".

Este es el ISIN del Vanguard Small Caps? IE00B42W3S00

Tendré que ver cómo hago para no pagar la comisión de BNP al subir mis posiciones en Vanguard...

Kike Moreno
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Re: Cartera Triángulo Dorado

Mensaje por Kike Moreno » Sab Feb 23, 2019 5:14 pm

Brownehead escribió:
Mié Ene 23, 2019 2:42 pm
Si no lo miré mal para los años 99 y 2000 sí que hay índice world small caps con Price Returns (ganancias brutas sin costes fiscales por dividendos)
Muchas gracias por el apunte. He sacado los datos del índice con Price Returns para los años 99 y 2000, y también calculado la diferencia entre el índice Price Returns y el fondo en los años 2015-2018 (lo únicos de los que tenemos datos del fondo), que ha resultado ser del 1.34%, a favor del fondo, supongo que porque el índice Price Returns no incluye dividendos. Al aplicar esa diferencia a los datos del índice nos queda una estimación del fondo Vanguard Small Caps para el 99 y 2000 del +48.14% y +4.78%, que son mejores que los que había tomado hasta ahora (+46.09% y -7.57%, estimados a partir del MSCI World).

Con estas correcciones los resultados para la Triángulo Dorado son todavía mejores, a ver qué os parecen:

Imagen

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